HFT
HFT (high-frequency trading) — автоматическая торговля на биржах, которая производится за очень небольшие периоды времени, чтобы получить некоторую прибыль, которая сама по себе очень вялая, но отбивается количеством операций.
Описание[править]
В 1983 году NASDAQ стала первой полностью электронной биржей. В 1998 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила работу альтернативных электронных торговых площадок. Тем не менее, компьютеры тогда были ещё весьма вялыми идоля HFT в общем объёме сделок на американском рынке акций составляла менее 10 %, так как ещё не было сочинено достаточно эффективных алгоритмов.
К 2009 году она выросла до 70 %. Автоматические машины стали покупать и продавать на нереальной скорости. Время исполнения сделок сократилось до микросекунд. Прибыли от HFT в США достигли пика в 5 млрд долларов в 2009 году.
Основной смысл состоит в том, что трейдеры минимизируют задержки, в том числе естественные от использования компьютерных сетей. Они размещают сервера в дата-центрах бирж для сокращения времени передачи данных, используют специальные крайне скоростные протоколы.
HFT-трейдеры конкурируют преимущественно друг с другом, отнимая прибыль у медленных участников. Тем не менее сама концепция весьма впечатляющая — восрались яростные торговалы, которые тупо долбят скриптами, и за счёт этого имеют прибыль.
Нынче туда вставляют и ИИ, впрочем он пока ещё не настолько эффективен, как хотелось бы торговалам.
